99 Infos zu Thorsten Rheinländer

4 Aktuelle Nachrichten

Thorsten Rheinländer (London School of Economics, United Kingdom) Minimal Entropy Martingale Measure in generalized Barndorff-Nielsen/Shephard Models ...

Seminarvortrag von Herrn Prof. Dr. Thorsten Rheinländer (London School of Economics, GB): "Self-dual Stochastic Processes" , 10:15 – 11:45

12:30-14:00, Lunch. 14:00-14:40, Jean Bertoin: Growth-fragmentation processes. 14:40-15:20, Thorsten Rheinländer: Brownian trading excursions. 15:20-15:

Dr. Thorsten Rheinländer zur Verfügung: .ac.at. Die vollständigen Bewerbungsunterlagen sind bevorzugt als ...

7 Profile in Sozialen Netzwerken

Sehen Sie sich das Profil von Thorsten Rheinländer auf LinkedIn an, dem weltweit größten beruflichen Netzwerk. 3 Jobs sind im Profil von Thorsten Rheinländer ...

Thorsten Rheinländer ist Mitglied bei StayFriends und hat bis diese Schule besucht: Theodor-Heuss-Gymnasium Göttingen.

Semantic Scholar profile for Thorsten Rheinländer, with 176 highly influential citations and 38 scientific research papers.

1 Business-Profile

Berufserfahrung, Kontaktdaten, Portfolio und weitere Infos: Erfahren Sie mehr – oder kontaktieren Sie Thorsten Rheinländer direkt bei XING.

1 Infos zur Ausbildung

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2 Angaben zur Herkunft

Thorsten Rheinländer. MathSciNet ... According to our current on-line database, Thorsten Rheinländer has 6 students and 6 descendants. We welcome any ...

... ETH Zürich, 2010, 1. Christian Reichlin, ETH Zürich, Thorsten Rheinländer, Technische Universität Berlin, 1999, 6. Johannes Wissel, ETH Zürich,

17 Bücher zum Namen

... (Thorsten Rheinländer): Ein Derivat ist ein finanzielles Instrument, dessen Auszahlungsfunktion von einem zugrunde liegenden Asset abgeleitet ist, wie etwa ...

... Thorsten Rheinländer for interesting and fruitful discussions. This chapter is a reprint of the paper Benth and Meyer-Brandis (2005) (with a slightly ...

... Thorsten Rheinländer , who invited me to London and Vienna to work on , improve and finally present my research topics and to Andreas Groll who patiently ...

Suchergebnisse - creator:

11 Dokumente

Title:Brownian trading excursions and avalanches. Authors:Friedrich Hubalek, Paul Krühner, Thorsten Rheinländer. (Submitted on 4 Jan 2017).

Classical put-call symmetry relates the price of puts and calls under a suitable dual market transform. One well‐known application is the semistatic hedging of

The Vienna University of Business and Economics is proud to host the Conference on Current Mathematical Topics on April ,2013.

Thorsten Rheinländer (Vienna). Brownian trading excursions. Joint with Friedrich Hubalek, Paul Krühner and Sabine Sporer. In a model for the limit order book ...

7 Wissenschaftliche Publikationen

List of computer science publications by Thorsten Rheinländer

Quasi self-dual processes, with a view on hedging (Thorsten Rheinländer) Main Navigation. News Portrait People ...

List of computer science publications by BibTeX records: Thorsten Rheinländer

The following is the title and abstract of the talk to be given by Thorsten Rheinländer: Title: Financial Alchemy. Abstract: While the holy grail of medieval ...

7 Allgemeine Veröffentlichungen

By Thorsten Rheinländer and Michael Schmutz; Abstract: The important application of semi-static hedging in financial markets naturally leads ...

The important application of semi-static hedging in financial markets naturally leads to the notion of quasi self-dual processes which is, for continuous...

... , author = {Huyên Pham and Thorsten Rheinländer and Martin Schweizer}, title = {Mean-Variance Hedging for Continuous Processes - New Proofs and Examples} ...

Let $X$ be a special semimartingale of the form $X=X_0+M+\int d\langle M\rangle\,\widehat\lambda$ and denote by $\widehat K=\int \widehat\lambda^{\rm tr}\,

1 Video- & Audioinhalte

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36 Webfunde aus dem Netz

View Thorsten Rheinländer's professional profile on LinkedIn. LinkedIn is the world's largest business network, helping professionals like Thorsten Rheinländer ...

Search Results. Results: 1 through 3 of 3 ( secs) You searched for: creator:"Thorsten Rheinländer". [texts], The minimal entropy martingale measure for ...

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Publications by 'Thorsten Rheinländer'. Publications; Advised. No publications in this list. About · Contact · Credits · Help · Web Service API · Blog · FAQ ...

TU Wien - Thorsten Rheinländer Homepage Thorsten Rheinländer. Full Professor at Vienna University of Technology ...

According to our current on-line database, Thorsten Rheinländer has 7 students and 7 descendants. We welcome any additional information. If you have ...

Prof. Dr. Ulrich Horst 2. Prof. Dr. Peter Ban 3. Prof. Dr. Thorsten Rheinländer Tag der Verteidigung: 14. Juli

... Frank Oertel; Eckhard Platen; Ulrike Polte; Monika Popp; Thorsten Rheinländer ; Ulrich Rieder; Wolfgang J. Runggaldier; Matthias Scherer ...

Hedging of Life Insurance Liabilities Thorsten Rheinländer, with Francesca Biagini and Irene Schreiber Vienna University of Technology and LMU Munich September 6, ...

The important application of semi-static hedging in financial markets naturally leads to the notion of quasi self-dual processes which is, for continuous ...

Reinhard Haas Lukas Kranzl Reinhard Haas Lukas Kranzl Thomas Bednar Thorsten Rheinländer Rusbeh Rezania Andreas …

... Vorsitzende: Univ.-Prof. Dr. Claudia Klüppelberg Prüfer der Dissertation: 1. Univ.-Prof. Dr. Jan Kallsen 2. Dr. Thorsten Rheinländer, ...

1 Flash crashes and order avalanches Friedrich Hubalek and Thorsten Rheinländer Vienna University of Technology November 29, Friedrich Hubalek and Thorsten ...

... und Konsumentenschutz Wien Honorarprofessor an der Universität Salzburg Sozialversicherungsrecht Univ.-Prof. Dr. Thorsten Rheinländer Ordinarius für ...

HEDGING MORTALITY CLAIMS WITH LONGEVITY BONDS* - Volume 43 Issue 2 - Francesca Biagini, Thorsten Rheinländer, Jan Widenmann

Computer Science undergraduate summaries from ETH Zurich

A dimension reduction method for option pricing; Thorsten Rheinländer (TU Wien, Austria) Brownian Trading Excursions; Robert Stelzer (Ulm University, ...

Incomplete Markets, Prof. Thorsten Rheinländer. Dynamics on Financial Markets, Dr. Stefan Reimann. Experimental Financial Markets, Prof. Peter L. Bossaerts.

Risk-minimization for life insurance liabilities with basis risk. Francesca Biagini, Thorsten Rheinländer, Irene Schreiber | Ausgabe Open ...