110 Infos zu Volker Krätschmer

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Speaker: Title: Paper: Enzo Giacomini : Dynamic Semiparametric Factor Models in State Price Densities Estimation: Volker Krätschmer : Empirical and theoretical facts on …

Volker Krätschmer “The concept of local robustness with a view toward statistical estimation and risk management” Han Liu Princeton University Lars Winkelmann

Title: Reference-Dependent Preferences and the Empirical Pricing Kernel Puzzle

, Volker Krätschmer (WIAS Berlin). Central limit theorems for coherent distribution-invariant risk measures , Saskia Becker (WIAS Berlin).

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StayFriends - Schulfreunde wiederfinden

Augsburg, Bayern, Germany

Volker Krätschmer aus Köln (Nordrhein-Westfalen) Volker Krätschmer früher aus Köln in Nordrhein-Westfalen hat folgende Schule besucht: von bis Georg-Büchner-Gymnasium zeitgleich mit Norbert Engels und weiteren Schülern. Jetzt mit Volker Krätschmer Kontakt aufnehmen, Fotos ansehen und …

Homework for Big Data Coursera course. Contribute to sevenmaxis/big_data development by creating an account on GitHub.

1 Firmen-Mitarbeiter

Volker Kraetschmer Constraints on belief functions imposed by fuzzy random variables: Some technical remarks on Romer-Kandel IEEE Transactions on Systems, Man, and

1 Projekte

... T. Krämerkämper A. Krämling Helge Kränz Hans-Peter Kränzle Thomas Krätschmer Volker Krätschmer Christian Krätzer Andreas Kräußling Arnold R. Kräuter ...

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外文期刊文章目次检索结果

Inhaltsangabe:Einleitung: Beziehungsmarketing gewinnt in der aktuellen Marketingdiskussion zunehmende Bedeutung. Da es im Durchschnitt etwa fünfmal günstiger...

The analysis of experimental data resulting from some underlying random process is a fundamental part of most scientific research. Probability Theory and...

9 Dokumente

Authors:Volker Krätschmer, Alexander Schied, Henryk Zähle. (Submitted on 11 Apr (v1), last revised 14 Jan (this version, v6)). Abstract: When ...

Volker Krätschmer. University of Duisburg-Essen. Date Written: May 6, Abstract. Supported by several recent ... Germany. Volker Krätschmer. University of ...

Autor(en): Volker Krätschmer. Titel: On σ−additive robust representation of convex risk measures for unbounded financial positions in the ...

Authors: Volker Krätschmer, Alexander Schied, Henryk Zähle. Subjects: Risk Management (q-fin.RM); Statistics Theory (math.ST). [2] arXiv: [pdf, ps, ...

17 Wissenschaftliche Publikationen

List of computer science publications by Volker Krätschmer

Privatdozent Dr. Volker Krätschmer. Postanschrift: seit vorübergehend: Berlin University of Technology Institute of Mathematics, MA 7-4 Strasse des 17.

List of computer science publications by Alexander Schied

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15 Allgemeine Veröffentlichungen

... of convex risk measures for unbounded financial positions in the presence of uncertainty about the market model" by Volker Krätschmer,; (2007).

This paper tries to give a systematic investigation of integration of random fuzzy sets. Besides the widely used Aumann-integral adaptions of Pettis- and B

Autor(en): Maria Grith; Volker Krätschmer : Titel: Parametric estimation of risk neutral density functions ; Erscheinungsdatum:

Enzo Giacomini, Wolfgang Härdle, and Volker Krätschmer. (2009). Dynamic semiparametric factor models in risk neutral density estimation. AStA Advances in ...

25 Webfunde aus dem Netz

Dr. Volker Krätschmer ist Privatdozent für Statistik und Ökonometrie and der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität des Saarlandes.

Einfache Prüfpläne für unscharfe Gut-Schlecht-Prüfungen

Denis Belomestny, Tobias Hübner, Volker Krätschmer, Sascha Nolte | Ausgabe Open Access. An ergodic BSDE approach to forward entropic risk measures: representation and large-maturity behavior. Wing Fung Chong, Ying Hu, Gechun Liang, Thaleia Zariphopoulou ...

(MK) PD Dr. Volker Krätschmer Qualitative and infinitesimale Robustheit Tail-abhängiger statistischer Funktionale W (Wechloy) , 17 Uhr c.t (DK) Sabrina Hasheider (Gymnasium Bad Essen) Kritische Bewertung von Modellierungsprozessen in verschiedenen Kontexten - ein Unterrichtsversuch in Klasse 9 des Gymnasiums

The Annals of Applied Probability

Dr. Peter Chamoni Einführung in die Wirtschaftsinformatik 2 PD Dr. Volker Krätschmer Mathematik für Ökonomen I 2 PD Dr. Volker Krätschmer Mathematik für ...

1 Präsenzübungsaufgaben zur Vorlesung Elementare Sachversicherungsmathematik Dozent: Volker Krätschmer Fakultät für Mathematik, Universität Duisburg-Essen, WS Präsenzübung Aufgabe T 1 Sei (Z 1,..., Z m) ein individuelles Modell zu einem Portfolio mit Bestandsgröße m, wobei für die Schäden der Einzelrisiken die Varianzen ...

Central Limit Theorems for Law-Invariant Coherent Risk Measures - Volume 49 Issue 1

Journal of Applied Probability

About. Recent Articles. Denis Belomestny, Tobias Hübner, Volker Krätschmer, Sascha Nolte. Minimax theorems for American options without time-consistency.

Mathematik für Ökonomen I Titel der Lehrveranstaltung: Dozent: Mathematik für Ökonomen I PD Dr. Volker Krätschmer (Fakultät für Mathematik) Inhalt: 1.

Maria Grith, Wolfgang K. Härdle, Volker Krätschmer. Review of Finance, 2017: 21 (1), Details PDF. Shape Invariant Modeling of Pricing Kernels and ...

Volker Krätschmer. On sigma-additive robust representations of convex risk measures for unbounded financial positions in the presence of ...

Volker Krätschmer: Probability theory in spaces of fuzzy sets. Saturday, February 9, :00 am. Round table II: Modelling physical systems with fuzzy sets.

10:25-11:05, Volker Krätschmer, Inverse problems in empirical risk attitudes, 10:20-11:00, Sara van-der-Geer, The incoherence condition in additive models.

... of convex risk measures for unbounded financial positions in the presence of uncertainty about the market model" by Volker Krätschmer, ...

Autoren: Denis Belomestny, Tobias Hübner, Volker Krätschmer, Sascha Nolte. » Jetzt Zugang zum Volltext erhalten. Wichtige Hinweise.

Denis Belomestny; Volker Krätschmer. Publisher/Institution: SFB 649, Economic Risk Berlin. Abstract: In this paper we study the asymptotic ...

Volker Krätschmer: Nonparametric estimation of law invariant risk measures for time series · Simon Krsnik: Restricted Consumption Decisions: ...

gelesen von PD Dr. Volker Krätschmer Universität Duisburg-Essen, Campus Duisburg, WS Inhalt Vorbemerkungen Aufgaben zu Thema Aufgaben zu ...