52 Infos zu Yannick Hoga

14 Aktuelle Nachrichten

Die Preisträger der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften sind Dr. Yannick Hoga und Herr Mohamed Kari DIES ACADEMICUS DONNERSTAG, 2. NOVEMBER OO UHR LUZERNER SAAL, KKL LUZERN. Der Rektor der Universität Luzern freut sich, Sie zur Feier des Dies Academicus einzuladen.

Verbandsliga: Heiligenhauser SV - DJK Sportfreunde Leverkusen 5:9. Den ärgsten Konkurrenten um Rang drei hat der DJK bei sechs Zählern Rückstand abgehängt:

Landesliga: Sportfreunde Leverkusen – TV Sürth 9:1. Die Tischtennis-Demonstrationen der Sportfreunde gehen weiter. Die Gäste aus Sürth erhielten als

Nach der langen Sommerpause müssen auch die Tischtennis-Spieler der Region wieder ran. Verbandsligist Sportfreunde Leverkusen, der im Sommer ja den

1 Bücher zum Namen

· Papers published by Yannick Hoga with links to code and results.

4 Dokumente

· Title:Backtesting Systemic Risk Forecasts using Multi-Objective Elicitability. Authors:Tobias Fissler, Yannick Hoga · Download PDF. Abstract: ...

We derive backtests of value‐at‐risk and expected shortfall forecasts for levels that vanish as a function of the sample size . In the standard case

Yannick Hoga. Exploiting Conditional Symmetry in Risk Management. Tuesday 15:00-15:25 (Seite/page 125). Bastian Gribisch; Jan Patrick Hartkopf; Roman Liesenfeld.

15 Wissenschaftliche Publikationen

Dr. Yannick Hoga, Lehrstuhl für VWL, insb. ÖkonometrieEssen.

List of computer science publications by Yannick Hoga

Wissenschaftlicher Mitarbeiter M.Sc. Yannick Hoga Adresse: Universität Duisburg-Essen, Campus Essen Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Lehrstuhl für Ökonometrie

Bibliographic content of Journal of Multivariate Analysis, Volume 155

2 Allgemeine Veröffentlichungen

Lévy processes have become very popular in many applications in finance, physics and beyond. The Student–Lévy process is one interesting sp

2 Meinungen & Artikel

1. Kreisklasse Nord Kreis Köln rechtsrheinisch

Bester Aufschläger der Bezirksliga Bezirk Mittelrhein

12 Webfunde aus dem Netz

Deutsche Region der Internationalen Biometrischen Gesellschaft

CHANGE POINT TESTS FOR THE TAIL INDEX OF β-MIXING RANDOM VARIABLES. Yannick Hoga. Journal: Econometric Theory, 2016, Page 1. DOI:

CHANGE POINT TESTS FOR THE TAIL INDEX OF β-MIXING RANDOM VARIABLES - Volume 33 Issue 4

YANNICK HOGA. University of Duisburg-Essen. The tail index as a measure of tail thickness provides information that is not cap-. tured by standard volatility ...

Confidence Intervals for Conditional Tail Risk Measures in ARMA–GARCH Models

year prize winners encomium; 2019: Prof. nestor Parolya: 2018: Dr. Yannick Hoga: 2017: Dr. Roxana Halbleib: more: 2016: Dr. Heiko Grönitz: 2015: Dr. Nadja Klein: more

Die Deutsche Statistische Gesellschaft vereint Statistiker aller Fachrichtungen aus Wissenschaft und Praxis und bietet ihnen ein Forum für den Wissenstransfer...

We construct a sequential monitoring procedure for changes in the tail index and …e quantiles of β-mixing random variables, which can be based on a large...

Yannick Hoga: Multivariate Time Series Analysis — Structural Analysis 6-3 It is a natural extension of the univariate autoregressive model to dynamic ...

Yannick Hoga (2018) Detecting Tail Risk Differences in Multivariate Time Series, Journal of Time Series Analysis, DOI: jtsa

· ... 多目标启发度的系统风险预测回溯检验 作者：Tobias Fissler,Yannick Hoga 备注：65 pages, 6 figures 链接：https://arxiv.org/abs